Qlib 风格量化分析面板

基于 Microsoft Qlib 分析范式 · 数据源自 NeoData 金融数据服务（真实行情，前复权）
Data 行情→ Factors 因子→ Model 信号→ Backtest 回测→ Report 报告
信号 —

价格与均线 / 布林带

收盘价、MA20、MA60 与 Bollinger(20,2) 通道 —— Qlib 数据层与市场趋势视图

因子综合评分

五维雷达：趋势 / 动量 / RSI 平衡 / 信号强度 / 风险承受（0–10，参考 Alpha158 风格因子合成）

技术指标

MACD(12,26,9) · RSI(14) · KDJ(9,3,3) —— Qlib 因子层核心震荡/趋势指标

模型信号与回测

合成 alpha 信号（动量+MACD柱+RSI 背离，z-score 归一化至 [-1,1]）；策略=信号>0.3 时次日满仓做多

风险分析

年化波动率（滚动 20 日）、净值回撤、日度 VaR(95%)

近期行情数据

最近 30 个交易日明细（前复权）
日期开盘最高最低收盘成交量MA20RSI信号
数据来源：NeoData 金融数据服务（真实行情，前复权）。分析模型为启发式因子合成，仅用于方法演示，不构成任何投资建议。 扩展方式：将更多标的的 JSON 放入 data/ 目录并由 build 脚本生成 data.js 即可接入（接入 Qlib 真实训练模型需增加 Python 后端）。